| PC-SPAN� 4 (report v.4.1) | Intercommodity Spreading Tier Requirements | Run Date/Time: 8/30/2011 - 17:38 |
| XML File: | C:\DOKUME~1\DAVIDO~1.ZEU\LOKALE~1\Temp\SPA463.tmp |
| Business Date: | 07/01/2011 Settlement final |
|
| Class | Maint | Tier # |
| Delta | Risk | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Remaining | Original | Scan | Time | Volatility | Price | WPR | ||||||||||||
| . | ||||||||||||||||||
| Firm: Test Account: Test Type: M-Member Customer Seg: N/A | ||||||||||||||||||
| ECC | ||||||||||||||||||
| F1BM | ||||||||||||||||||
| CORE | MNT | Overall | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430,00 | ||||||||
| CORE | MNT | 7 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 | ||||||||
| F1BQ | ||||||||||||||||||
| CORE | MNT | Overall | 0,00 | 9,3486 | 9,3486 | 26.084,95 | 7.822,28 | 14.951,45 | 3.311,22 | 320,00 | ||||||||
| CORE | MNT | 1 | 0,00 | 9,3486 | 9,3486 | 26.084,95 | 7.822,28 | 14.951,45 | 3.311,22 | 270,00 | ||||||||
| F4BM | ||||||||||||||||||
| CORE | MNT | Overall | 0,00 | 0,0000 | 66,2700 | 19.434,60 | 0,00 | 0,00 | 19.434,60 | 950,00 | ||||||||
| CORE | MNT | 5 | 6.638,00 | 0,0000 | 22,3500 | 6.705,00 | 0,00 | 0,00 | 6.705,00 | 300,00 | ||||||||
| CORE | MNT | 6 | 6.415,00 | 0,0000 | 21,6000 | 6.480,00 | 0,00 | 0,00 | 6.480,00 | 300,00 | ||||||||
| CORE | MNT | 7 | 6.187,00 | 0,0000 | 22,3200 | 6.249,60 | 0,00 | 0,00 | 6.249,60 | 280,00 | ||||||||
| F4BQ | ||||||||||||||||||
| CORE | MNT | Overall | 0,00 | 0,0000 | -66,2700 | 19.218,30 | 0,00 | 0,00 | 19.218,30 | 290,00 | ||||||||
| CORE | MNT | 6 | 19.026,00 | 0,0000 | -66,2700 | 19.218,30 | 0,00 | 0,00 | 19.218,30 | 290,00 | ||||||||
| G0BY | ||||||||||||||||||
| CORE | MNT | Overall | 0,00 | 27,4500 | 439,2000 | 70.272,00 | 0,00 | 0,00 | 70.272,00 | 160,00 | ||||||||
| CORE | MNT | 1 | 50.728,00 | 27,4500 | 439,2000 | 70.272,00 | 0,00 | 0,00 | 70.272,00 | 160,00 | ||||||||
| G4BY | ||||||||||||||||||
| CORE | MNT | Overall | 0,00 | 0,0000 | -439,2000 | 65.880,00 | 0,00 | 0,00 | 65.880,00 | 150,00 | ||||||||
| CORE | MNT | 1 | 50.728,00 | 0,0000 | -439,2000 | 65.880,00 | 0,00 | 0,00 | 65.880,00 | 150,00 | ||||||||
| G7BM | ||||||||||||||||||
| CORE | MNT | Overall | 0,00 | 37,1500 | 37,1500 | 8.170,00 | 0,00 | 0,00 | 8.170,00 | 250,00 | ||||||||
| CORE | MNT | 2 | 0,00 | 74,4000 | 74,4000 | 18.600,00 | 0,00 | 0,00 | 18.600,00 | 250,00 | ||||||||
| CORE | MNT | 4 | 0,00 | -37,2500 | -37,2500 | 10.430,00 | 0,00 | 0,00 | 10.430,00 | 280,00 | ||||||||